Caisse de dépôt et placement du Québec
Conseiller.ère principal.e, Risque d’investissement – Développement quantitatif et systèmes
Référence : R04211
Durée : Poste temporaire d'une durée de 15 mois
Endroit : 1000, place Jean-Paul Riopelle, Montréal
Au sein de l'équipe Gestion des risques et relevant du directeur principal – Risque d'investissement, développement quantitatif et systèmes, la personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de l'équipe Développement quantitatif et systèmes et occupera un rôle clé dans les activités de validation, publication et analyse des mesures de risque de La Caisse. Elle aura également comme objectif de contribuer au projet de refonte des systèmes du risque de marché et du risque de crédit avec notre équipe de Technologies numériques. Elle sera amenée à collaborer sur les projets de modélisation de l'équipe des risques et à contribuer activement à nos développements quantitatifs sur les analyses de portefeuille.
Ce que vous ferez
• Effectuer la validation, l'analyse et la publication des mesures de risque pour l'ensemble des portefeuilles et des indices de référence de La Caisse;• Contribuer à la simplification de nos processus et à l'évolution de nos outils de validation et d'explication des chiffres;• Participer au projet de refonte des systèmes des calculs du risque de marché et du risque de crédit en collaboration avec nos équipes de technologies numériques;• Contribuer à l'évolution de nos outils analytiques pour le suivi des différents portefeuilles, le suivi du portefeuille global ainsi que le suivi du risque global d'entreprise et des risques émergents;• Collaborer sur divers projets de modélisation et être un acteur important pour l'innovation quantitative à l'intérieur de l'équipe des risques.
Ce qui vous distingue
• Esprit d'analyse et rigueur
• Habiletés relationnelles et de communication
• Ouverture d'esprit et curiosité
• Collaboration
• Imputabilité
• Leadership et ambition
Ce que vous apportez
• Un minimum de cinq (5) ans d'expérience en gestion du risque, en investissement ou tout autre rôle quantitatif en finance;• Diplôme universitaire de deuxième (2e) cycle en ingénierie financière, finance, mathématiques ou tout autre domaine quantitatif;une combinaison équivalente de scolarité et d'expérience pourra être prise en considération;• Connaissance des concepts statistiques et de mathématiques financières;• Maîtrise des plateformes Snowflake et Databricks;• Habiletés en programmation (Python, Matlab, SQL, PowerBI, etc.);• Maîtrise du français tant à l'oral qu'à l'écrit;l'anglais* est un atout.
• Interactions fréquentes en anglais à l'oral et à l'écrit avec des employés de La Caisse basés dans un de nos bureaux à l'international.
Conseiller.ère principal.e, Risque d’investissement – Développement quantitatif et systèmes
Référence : R04211
Durée : Poste temporaire d'une durée de 15 mois
Endroit : 1000, place Jean-Paul Riopelle, Montréal
Au sein de l'équipe Gestion des risques et relevant du directeur principal – Risque d'investissement, développement quantitatif et systèmes, la personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de l'équipe Développement quantitatif et systèmes et occupera un rôle clé dans les activités de validation, publication et analyse des mesures de risque de La Caisse. Elle aura également comme objectif de contribuer au projet de refonte des systèmes du risque de marché et du risque de crédit avec notre équipe de Technologies numériques. Elle sera amenée à collaborer sur les projets de modélisation de l'équipe des risques et à contribuer activement à nos développements quantitatifs sur les analyses de portefeuille.
Ce que vous ferez
• Effectuer la validation, l'analyse et la publication des mesures de risque pour l'ensemble des portefeuilles et des indices de référence de La Caisse;• Contribuer à la simplification de nos processus et à l'évolution de nos outils de validation et d'explication des chiffres;• Participer au projet de refonte des systèmes des calculs du risque de marché et du risque de crédit en collaboration avec nos équipes de technologies numériques;• Contribuer à l'évolution de nos outils analytiques pour le suivi des différents portefeuilles, le suivi du portefeuille global ainsi que le suivi du risque global d'entreprise et des risques émergents;• Collaborer sur divers projets de modélisation et être un acteur important pour l'innovation quantitative à l'intérieur de l'équipe des risques.
Ce qui vous distingue
• Esprit d'analyse et rigueur
• Habiletés relationnelles et de communication
• Ouverture d'esprit et curiosité
• Collaboration
• Imputabilité
• Leadership et ambition
Ce que vous apportez
• Un minimum de cinq (5) ans d'expérience en gestion du risque, en investissement ou tout autre rôle quantitatif en finance;• Diplôme universitaire de deuxième (2e) cycle en ingénierie financière, finance, mathématiques ou tout autre domaine quantitatif;une combinaison équivalente de scolarité et d'expérience pourra être prise en considération;• Connaissance des concepts statistiques et de mathématiques financières;• Maîtrise des plateformes Snowflake et Databricks;• Habiletés en programmation (Python, Matlab, SQL, PowerBI, etc.);• Maîtrise du français tant à l'oral qu'à l'écrit;l'anglais* est un atout.
• Interactions fréquentes en anglais à l'oral et à l'écrit avec des employés de La Caisse basés dans un de nos bureaux à l'international.
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